波多野结衣图片 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债A,山证资管丰盈180天滚动抓有中短债C: 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金2024年年度申报

小电影网站 山证资管丰盈 180 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金       基金经管东说念主:山证（上海）资产经管有限公司       基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司          送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金经管东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在空幻纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。本年 度申报还是三分之二以上颓靡董事署名答允，并由董事长签发。    基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规章，于2025年3月2 合申报等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金经管东说念主承诺以诚恳信用、长途尽责的原则经管和专揽基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募讲明书过火更新。    本申报中的财务贵府还是审计，中喜管帐师事务所（特殊精深合伙）为本基金出 具了无保寄望见的审计申报。    本申报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介                       山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证 基金称号                       券投资基金 基金简称                  山证资管丰盈180天滚动抓有中短债 基金主代码                 017201 基金运作方式                契约型灵通式 基金合同奏效日               2023年03月07日 基金经管东说念主                 山证（上海）资产经管有限公司 基金托管东说念主                 上海浦东发展银行股份有限公司 申报期末基金份额总和            403，930，360.82份 基金合同存续期               不如期                       山证资管丰盈180天滚       山证资管丰盈180天滚 下属分级基金的基金简称                       动抓有中短债A           动抓有中短债C 下属分级基金的交易代码           017201            017202 申报期末下属分级基金的份额总和       230，791，033.56份   173，139，327.26份                     本基金在约束风险和保抓资产流动性的前提下， 投资场地                   追求基金资产的永恒稳健升值。                     本基金将在有用经管风险、保抓资产较高流动性                   的基础上，力求闭幕进步功绩相比基准的默契答谢。                   本基金的投资策略包括资产配置策略、场地久期策略 投资策略                   及凸性策略、收益率弧线策略、信用债和资产支抓证                   券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、回购                   策略、国债期货投资策略和信用繁衍品投资策略。                     中债抽象金钱(1-3年)指数收益率*90%+银行一年 功绩相比基准                   期如期进款利率（税后）*10%                     本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征                   币商场基金，但低于股票型基金和搀和型基金。 神气                            基金经管东说念主                     基金托管东说念主                      山证（上海）资产经管有限公               上海浦东发展银行股份有限 称号                                    司                      公司 信息披       姓名                    高晓峰                       朱萍 露负责       谋划电话                   95573                 021-31888888 东说念主         电子邮箱          gaoxiaofeng@sxzq.com       zhup02@spdb.com.cn 客户办事电话                           95573                    95528 传真                           021-38125914              021-63602540                      上海市静安区泰州路415号30 注册地址                                               上海市中山东沿途12号                      上海市浦东新区滨江通衢515              上海市博成路1388号浦银中 办公地址 邮政编码                            200000                   200126 法定代表东说念主                             谢卫                     张为忠 本基金采选的信息披                      《证券时报》 露报纸称号 登载基金年度申报正 文的经管东说念主互联网网            https://szzg.sxzq.com/ 址 基金年度申报备置地                      上海市浦东新区滨江通衢5159号滨江中心N5座 点      神气                   称号                           办公地址                中喜管帐师事务所（特殊精深 北京市东城区崇文门外大街11号新 管帐师事务所                合伙）                            成文化大厦A座11层                山证（上海）资产经管有限公 上海市浦东新区滨江通衢5159号滨 注册登记机构                司                              江中心N5座                §3 主要财务方针、基金净值进展及利润分拨情况                                                         金额单元：东说念主民币元                                                   奏效日）-2023年12月31日                     山证资管丰          山证资管丰          山证资管丰          山证资管丰                     盈180天滚         盈180天滚         盈180天滚         盈180天滚                     动抓有中短          动抓有中短          动抓有中短          动抓有中短                        债A              债C            债A             债C 本期已闭幕收益                            1，519，910.88                   144，641.31 本期利润                               1，707，355.23                   143，246.33 加权平均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率               2.84%          2.46%          2.86%          2.84% 本期基金份额净值增长率               2.83%          2.63%          2.82%          2.65% 期末可供分拨利润            9，624，627.61   6，696，490.83   5，498，506.94     56，294.43 期末可供分拨基金份额利 润 期末基金资产净值                                                         4，714，640.80 期末基金份额净值                 1.0417         1.0387         1.0130         1.0121 基金份额累计净值增长率               5.73%          5.34%          2.82%          2.65% 扣除关连用度后的余额，本期利润为本期已闭幕收益加上本期公允价值变动收益。 水平要低于所列数字。 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债A                                     功绩相比                  份额净值     功绩相比          份额净值                       基准收益   阶段             增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                       率标准差                  准差②       率③                                      ④ 昔时三个月    0.94%   0.03%     1.23%    0.03%   -0.29%   0.00% 昔时六个月    1.32%   0.03%     1.73%    0.03%   -0.41%   0.00% 昔时一年     2.83%   0.02%     3.90%    0.03%   -1.07%   -0.01% 自基金合同 奏效起于今 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债C                                     功绩相比                  份额净值     功绩相比          份额净值                       基准收益   阶段             增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                       率标准差                  准差②       率③                                      ④ 昔时三个月    0.88%   0.03%     1.23%    0.03%   -0.35%   0.00% 昔时六个月    1.23%   0.03%     1.73%    0.03%   -0.50%   0.00% 昔时一年     2.63%   0.02%     3.90%    0.03%   -1.27%   -0.01% 自基金合同 奏效起于今 注：本基金的功绩相比基准为：中债抽象金钱(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期如期 进款利率（税后）*10% 率变动的相比 建仓期闭幕时各项资产配置比例妥贴基金合同的相关约定。 注：本基金基金合同奏效日为2023年03月07日，2023年度的关连数据根据当年实质存续 期（2023年03月07日至2023年12月31日）计较。 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债A                                            单元：东说念主民币元   年度    每10份基   现款面孔披发     再投资面孔发     年度利润分拨     备注         金份额分         总和              放总和               算计          红数 算计        0.150     9，665，827.84     210，168.09       9，875，995.93 - 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债C                                                            单元：东说念主民币元         每10份基金     现款面孔披发总          再投资面孔披发           年度利润分   年度                                                                   备注         份额分成数           额               总和             配算计 算计         0.142        99，968.39                 -     99，968.39 -                           §4 经管东说念主申报   山证（上海）资产经管有限公司系山西证券股份有限公司全资子公司，注册成本5 亿元东说念主民币，公司股东资金实力浑厚，谋划格调稳健，资产质地优良，盈利技艺邃密。 公司前身为山西证券上海资产经管分公司和公募基金部，母公司山西证券股份有限公司 于2002年11月取得受托资产经管业务，2008年11月取得资产经管业务轨制备案的证实 函；2010年5月刊行首只居品；2014年3月，取得公开召募证券投资基金经管业务派司， 开展公募基金业务；2017年8月成立上海资产经管分公司，进行资产经管业务的和解管 理。 务；2021年5月获取中国证监会《对于核准山西证券股份有限公司设立资产经管子公司 的批复》（证监许可〔2021〕1700号），核准设立山证（上海）资产经管有限公司从事 证券资产经管、公开召募证券投资基金业务；2021年11月取得工商营业执照。2023年8 月，公司取得谋划证券期货业务许可证，郑重展业。   公司谋划范围包含证券资产经管业务和公开召募证券投资基金经管业务两个领域。 自成立于今，公司未设立分支机构，未设立境表里分公司或境表里子公司。   连年来，公司先后获取多项行业奖项：2022年，公司获取“中国证券业资管固收团 队君鼎奖”、“2022年度了得机构”；2023年，公司获取“英华奖固收类券商资管示范 机构”、“新锐资管机构君鼎奖”、“年度最具价值品牌资管机构奖”、“年度翻新服 务券商资管”、“中国证券业资管固收团队君鼎奖”、“最好固收资管团队金鼎奖”、 “资产证券化-2023年度翻新机构”；2024年，公司获取“新锐资管机构君鼎奖”、“资 管品牌君鼎奖”、“翻新防碍券商资管金鼎奖”、“年度翻新办事券商资管”、“年度 影响力资管金融机构”。   将来的山证资管将藏身新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展花样。一是 聚焦核心竞争力的擢升，积极拓展翻新业务领域，作念好五篇大著述，积极推动绿色金融、 可抓续投资等，以更好地办事于国度发展政策和商场需求；二是络续接管稳健谋划、客 户至上的原则，不休优化资产配置，擢升风险经管技艺，确保资产安全与收益默契，在 商场竞争加重的布景下，加大翻新力度，拓展业务范围，丰富居品线，以得志客户多元 化的金钱经管需求；三所以科技为引颈，长远数字化转型，专揽大数据、东说念主工智能等先 进时刻，擢升投资决策的精确性和效力，打造智能化机构化的资产经管平台。   约束申报期末，山证（上海）资产经管有限公司旗下经管山证资管日日添利货币市 场基金、山证资管裕利如期灵通债券型发起式证券投资基金、山证资管策略精选无邪配 置搀和型证券投资基金、山证资管转换精选无邪配置搀和型证券投资基金、山证资管超 短债债券型证券投资基金、山证资管裕泰3个月如期灵通债券型发起式证券投资基金、 山证资管裕睿6个月如期灵通债券型证券投资基金、山证资管裕丰一年如期灵通债券型 发起式证券投资基金、山证资管品性生存搀和型证券投资基金、山证资管90天滚动抓有 短债债券型证券投资基金、山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金、山证资管裕 辰债券型发起式证券投资基金、山证资管裕景30天抓有期债券型发起式证券投资基金、 山证资管裕鑫180天抓有期债券型发起式证券投资基金、山证资管裕泽债券型发起式证 券投资基金、山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金、山证资管翻新 成长搀和型发起式证券投资基金、山证资管精选行业搀和型发起式证券投资基金、山证 资管汇利一年如期灵通债券型证券投资基金、山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投 资基金共20只公募基金。                  任本基金的基                  金司理（助理） 证券  姓名      职务        期限    从业                  讲明                   任职     离任     年限                   日历     日历                                       刘凌云女士，上海交通大学                                       经管科学与工程专科硕士。 刘凌云   本基金的基金司理           -      17年   2007年6月29日至2013年6                                       月28日任光大证券股份有                                       限公司固定收益总部债券                 交易员。2013年7月，在富                 国基金经管有限公司任高                 级交易员兼筹商助理；2014                 年8月5日至2015年4月27日                 任富国富钱包货币商场基                 金基金司理；2014年8月5日                 至2015年4月27日任富国天                 时货币商场基金基金司理。                 起担任中欧货币商场基金                 基金司理；2016年8月3日至                 发起式货币商场基金基金                 司理；2016年12月至2017年                 基金基金司理。2017年4月                 加入山西证券股份有限公                 司资管固收部担任投资主                 办；2018年7月转入山西证                 券公募基金部；2019年1月                 起担任山西证券超短债债                 券型证券投资基金基金经                 理；2019年6月至2022年7月                 担任山西证券裕睿6个月定                 期灵通债券型证券投资基                 金基金司理；2020年7月至2                 日添利货币商场基金基金                 司理；2021年7月至2022年7                 月任山西证券裕丰一年定                 期灵通债券型发起式证券                 投资基金、山西证券裕利定                 期灵通债券型发起式证券                 投资基金、山西证券裕泰3                 个月如期灵通债券型发起                                      式证券投资基金基金司理。                                      天滚动抓有短债债券型证                                      券投资基金基金司理。2022                                      年4月至2023年7月担任山                                      西证券裕辰债券型发起式                                      证券投资基金、山西证券裕                                      享增强债券型发起式证券                                      投资基金基金司理。2022年                                      券投资基金、山西证券裕泽                                      债券型发起式证券投资基                                      金基金司理。2023年3月起                                      担任山西证券丰盈180天滚                                      动抓有中短债债券型证券                                      投资基金、山西证券裕鑫18                                      券投资基金基金司理。2023                                      年11月起担任山西证券汇                                      利一年如期灵通债券型证                                      券投资基金基金司理。自20                                      证券股份有限公司旗下基                                      金的基金经管东说念主变更为山                                      证（上海）资产经管有限公                                      司。刘凌云女士具备基金从                                      业履历。                                      缪佳女士，新西兰梅西大学                                      金融学硕士。2012年2月至2 缪佳   本基金的基金司理           -      10年                                      纪。2014年8月至2016年7月                                      任海通证券股份有限公司                 债券融资部债券销售交易                 司理。2016年7月至2017年1                 公司任投资主理，经管定向                 专户。2017年11月加入山西                 证券股份有限公司资管固                 收部任投资主理，经管恒利                 系列靠拢资产经管策动和                 启睿系列靠拢资产经管计                 划，经管领域约50亿。2021                 年8月调入山西证券股份有                 限公司公募基金部。2021年                 债债券型证券投资基金、山                 西证券裕睿6个月如期灵通                 债券型证券投资基金基金                 司理。2021年12月至2023年                 货币商场基金、山西证券裕                 利如期灵通债券型发起式                 证券投资基金、山西证券裕                 泰3个月如期灵通债券型发                 起式证券投资基金、山西证                 券裕丰一年如期灵通债券                 型发起式证券投资基金基                 金司理。2022年1月起担任                 山西证券90天滚动抓有短                 债债券型证券投资基金基                 金司理。2022年5月至2023                 年7月担任山西证券裕辰债                 券型发起式证券投资基金                 基金司理。2022年5月起担                 任山西证券裕享增强债券                 型发起式证券投资基金基                 金司理。2022年12月起担任                                     山西证券裕泽债券型发起                                     式证券投资基金基金司理。                                     丰盈180天滚动抓有中短债                                     债券型证券投资基金基金                                     司理。自2025年2月28日起，                                     上述山西证券股份有限公                                     司旗下基金的基金经管东说念主                                     变更为山证（上海）资产管                                     理有限公司。缪佳女士具备                                     基金从业履历。   本申报期内，本基金经管东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作经管办法》、《证券投资基金经管公司平正交易轨制率领意见》、 《基金经管公司开展投资、筹商行动防控内幕交易率领意见》、基金合同和其他相关法 律法例，本着诚恳信用、长途尽责、安全高效的原则经管和专揽基金资产，在严格约束 投资风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益的 行动。   为了平正对待各类投资东说念主，保护各类投资东说念主利益，幸免出现不正大关联交易、利益 运送等犯罪违游记动，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金经管公司平正交 易轨制率领意见》等法律法例和公司里面规章，拟定了《山证（上海）资产经管有限公 司平正交易经管校服》，公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分拨智商的内 部约束，并通过责任轨制、经由和时刻技巧保证平正交易原则的闭幕。同期，通过监察 稽核、过后分析和信息败露来保证平正交易过程和闭幕的监督。   为了平正对待各类投资东说念主，保护各类投资东说念主利益，幸免出现不正大关联交易、利益 运送等犯罪违游记动，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金经管公司平正交 易轨制率领意见》等法律法例和公司里面规章，拟定了《山证（上海）资产经管有限公 司平正交易经管校服》、《山证（上海）资产经管有限公司聚集交易经管办法》、《山 证（上海）资产经管有限公司荒谬交易经管校服》，对公司公募基金经管业务的各类资 产的平正对待作念了明确具体的规章，并规章对买卖股票、债券时候的价钱和商场价钱差 距较大，可能存在驾驭股价、利益运送等犯罪违纪情况进行监控。公司公募基金经管业 务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、真贵标准。公司公募基金经管业务 领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决 策主体的职责和权限鉴别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，进步投资权限的 操作需要经过严格的审批标准。   本申报期，按照时间优先、价钱优先的原则，对得志限价条件且对合并证券有雷同 交易需求的基金等投资组合，均收受了系统中的平正交易模块进行操作，闭幕了平正交 易，未出现清理不到位的情况，本基金经管东说念主未发现任何违抗平正交易的行动。   本申报期内，本基金各项交易均严格按照关连法律法例、基金合同的相关要求执行。 申报期内未发现存可能导致抵拒正交易和利益运送的紧要荒谬交易行动。 选举的政事因素，导致人人商场不休诊疗其降息预期，对人人商场资产价钱带来扰动。   申报期内经济在经历了年头良晌的“开门红”后，春节后至9月下旬前，经济运行 再度回到“地产-信心-物价”的负反馈中，且需求不足的范围扩大，由地产投资扩展至 滥用和地方基建，由建筑业和传统制造业传导至新兴产业和办行状。需求不足进度长远 外加产能去化偏慢，24年核心CPI与生存贵府PPI均为近十年来最低。地产低景气的问题 在9月之前就出现旯旮缓解的迹象，“517”新政以来，地产销售面积和金额同比增速抓 续回升，同期，出口、制造业投资和中央基建保抓偏强的状态。9月24日以来一揽子稳 增长政策带动实体信心触底回升：社零总量和结构趋势好转、地产销售同比转正、房价 出现企稳信号、企业预期相连改善。财政资金加快开释、化债掀开地方支拨空间，地方 基建有所改善，可是通胀依然在低位犹豫。   申报期内支抓型货币政策保障流动性合理充裕，商场对基本面和政策面的预期较为 一致。长债和超长债利率抓续下探，10年国债收益率下破2.0%；期间由于央行屡次请示 长端利率风险、稳增长政策加码发力、政府债供给压力加大之下，债市于4月、8月、9 月出现几次阶段性诊疗，但未能扭转债市趋势。11月下旬至12月末，配置行情+降息预 期+政策预期驱动长端利率插足“1期间”。   信用债收益率方面则是奴婢利率走势震撼下行。1-8月，债市“资产荒”抓续演绎， 均压降至历史较低水平，永久期利差不休刷新历史极值。8月事用债商场开启诊疗；经 历了政策转向和风险偏好的抬升后，信用利差举座于10月中旬触顶，财政发布会后企稳 下行。11月下旬以来追随跨年行情的伸开重迭政策预期的驱动，信用债收益率奴婢利率 下行；但12月中旬以来，信用利差被迫走扩至年内较高水平，一方面是答理回表，另一 方面是商场极致演绎后商场偏好流动性以提防波动。   本基金申报期内采取短久期、票息积聚的投资策略，在正经流动性、安全性的基础 上，精选中高品级个券，严控信用风险，积极根据弧线形态、期限利差、信用利差等变 化，选拔较优品种择优投资，不休优化诊疗债券组合，并根据商场情况当令诊疗杠杆水 平以擢升基金的功绩进展。   约束申报期末山证资管丰盈180天滚动抓有中短债A基金份额净值为1.0417元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为2.83%，同期功绩相比基准收益率为3.90%；约束报 告期末山证资管丰盈180天滚动抓有中短债C基金份额净值为1.0387元，本申报期内，该 类基金份额净值增长率为2.63%，同期功绩相比基准收益率为3.90%。   估量25年，从政事局会议和中央经济责任会议的定调看，高层对来岁经济增速的要 求不低，咱们觉得来岁GDP场地为5%控制。但政策不会一次性打满，而是根据国际冲击 的强弱而无邪加力。在两会确定的财政领域之外，淌若外部冲击较强，还可通过增发国 债+准财政/结构性货币用具赐与对冲，降息幅度也会较本年大幅提高。但淌若外部风险 可控，降息幅度不会显明进步本年，“适度宽松”主要体当今量而非价上。   基本面方面，咱们觉得25年经济大致率会以设立状态运行，增长结构上较24年有较 大的改动。政策抵滥用的撑抓较为确定，以旧换新的领域和范围会进一步扩大；地产受 益于收储和货币化安置的政策法式，能够缓解地产销售这一核心问题，有望闭幕房价止 跌回稳的政策场地；出口受制于特朗普上台后关税政策的不确定性，存在较大的变数； 基建固然受到化债政策要求“严控新增”，可是依然有特等国债的撑抓，全口径基建有 望复古任意。制造业投资由于通胀较低，内需不足，企业盈利增速下落和出口回落多维 度的影响，下行趋势较为确定。   在经济设立早期阶段，办行状分娩频频开始于需求回升或者分娩上涨的速率更快， 即需求改善初期价钱仍要下落一段时间。需乞降信心是价钱的开始方针，面前前者还是 企稳回升，因此核心通胀有望在25年一季度迎来阶段性底部。企业预期受益于政策的抓 续发力以及基本面数据的考证，也有望在一季度末迎来拐点并抓续改善，进而影响PPI 趋势改善。   当前利率债对于降息预期“抢跑”幅度较大，和政策利率的利差水平已压缩至24年 最低，咱们觉得当前长端利率还是严重透支了单次降息的幅度，淌若降息落地不足预期， 一季度经济实际与预期进一步改善，那么降息落地后诊疗可能性较大。信用利差仍有压 缩空间，但波动或加大。供给端，城投和二永债供给大致率下落。需求端，化债资金流 入企业，最终插足银行体系，机构有再配置需求；自律机制范例同行进款利率，答理、 债基或从存单专项信用债。扰动项在于宽财政、监管限制、股票分流带来的赎回冲击， 止盈需求也将放大波动。   总体来看，2025年适度宽松的货币政策会导致利率核心下移，债市举座处于顺风状 态，较低收益率水平，国际货币政策宽松不足预期以及基本面阶段性复苏王人将加大债市 的波动。   本申报期内，基金经管东说念主抓续加强合规经管、风险约束和监察稽核责任。在合规管 理方面，公司完善通讯用具经管轨制、职工投资行动经管轨制、权限经管轨制等多项制 度，进一步完善合规轨制建设；开展多种面孔的合规培训，不休擢升职工的合规称职意 识；积极参与各项业务的合规性经管，对信息败露文献、各类宣传推介材料进行合规性 审查，驻扎各类合规风险。在风险经管方面，公司加强风险约束轨制建设，特等是投资 风险约束，完善约束机制，提高职工的风险经管意志。在监察稽核方面，公司如期和不 如期开展里面稽核，对投资筹商等要道业务和要点岗亭进行查验监督，促进公司业务合 规运作、稳健谋划。   申报期内，本基金经管东说念主所经管的基金举座运作正当合规。本基金经管东说念主将络续以 风险约束为核心，坚抓基金份额抓有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核责任的科学性和 有用性，切实保障基金安全、合规运作。   根据中国证监会关连规章和基金合同约定，本基金经管东说念主应严格按照新准则、中国 证监会关连规章和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基 金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值计较的复核包袱。   同期，由具备丰富专科学问、两年以上关连领域责任经历、闇练基金投资品种订价 及基金估值法律法例、具备较强专科胜任技艺的基金管帐负责估值责任。基金司理可参 与估值原则和方法的谋划，但不参与估值价钱的最终决策。本申报期内，参与估值经由 各方之间无紧要利益冲突。   根据本基金合同约定本基金收益分拨原则：（1）在妥贴相关基金分成条件的前提 下，基金经管东说念主不错根据实质情况进行收益分拨，具体分拨有筹划详见届时基金经管东说念主发 布的公告，若《基金合同》奏效不悦3个月可不进行收益分拨；（2）本基金收益分拨方 式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为相应 类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； （3）对于收益分拨方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 红利再投 资所获取份额的运作期到期日与该原份额的运作期到期日雷同；（4）基金收益分拨后 各类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的各类基金份额净值减去每单 位该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；（5）合并类别的每一基金份额享有同 中分拨权。   根据关连法律法例和基金合同的要求以及本基金的实质运作情况，本申报期内本基 金未进行收益分拨。   本申报期内，本基金无相连二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金资产净值低于五千万元的情形。                  §5 托管东说念主申报   本申报期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东说念主”）在对山证 资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金的托管过程中，严格盲从《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》过火他相关法律法例、基金合同、托管契约的规章，不存在 毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动，统统称职尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本申报期内，本托管东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火他相关法律法 规、基金合同、托管契约的规章，对山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投 资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价钱的计较、 基金用度开支以及利润分拨等方面进行了看重的复核，未发现基金经管东说念主存在毁伤基金 份额抓有东说念主利益的行动。   本申报期内，由山证（上海）资产经管有限公司编制本托管东说念主复核的本申报中的财 务方针、净值进展、收益分拨情况、财务管帐申报关连内容、投资组合申报等内容真确、 准确、齐备。                    §6 审计申报 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          标准无保寄望见 审计申报编号          中喜财审2025S00331号 审计申报标题              审计申报                     山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券 审计申报收件东说念主                     投资基金全体基金份额抓有东说念主                     咱们审计了山证资管丰盈180天滚动抓有中短债                     债券型证券投资基金财务报表，包括2024年12月                     （基金净值）变动表以及财务报表附注。                     咱们觉得，后附的财务报表在系数紧要方面按照                     《企业管帐准则》和在财务报表附注中所列示的 审计意见                中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监                     会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中                     国基金业协会”)发布的相关规章及允许的基金行                     业实务操作编制，公允反应了山证资管丰盈180                     天滚动抓有中短债债券型证券投资基金2024年1                     净资产（基金净值）变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则的规章执行                     了审计责任。审计申报的“注册管帐师对财务报                     表审计的包袱”部分进一步叙述了咱们在这些准                     则下的包袱。按照中国注册管帐师处事说念德守 造成审计意见的基础                     则，咱们颓靡于山证资管丰盈180天滚动抓有中                     短债债券型证券投资基金，并履行了处事说念德方                     面的其他包袱。咱们信赖，咱们获取的审计把柄                     是充分、妥贴的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项                无 其他事项                无                  山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券                  投资基金的基金经管东说念主山证（上海）资产经管有                  限公司（以下简称“基金经管东说念主”）经管层对其                  他信息负责。其他信息包括年度申报中涵盖的信                  息，但不包括财务报表和咱们的审计申报。咱们                  对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我                  们也不合其他信息发表任何面孔的鉴证论断。结 其他信息                  合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其                  他信息，在此过程中，商量其他信息是否与财务                  报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在重                  大不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，淌若咱们确定其他信息                  存在紧要错报，咱们应当申报该事实。在这方面，                  咱们无任何事项需要申报。                  基金经管东说念主经管层负责按照企业管帐准则和中                  国证监会、中国基金业协会发布的相关规章及允                  许的基金行业实务操作编制财务报表，使其闭幕                  公允反应，并想象、执行和真贵必要的里面约束，                  以使财务报表不存在由于作弊或裂缝导致的重                  大错报。                  在编制财务报表时，基金经管东说念主经管层负责评估 经管层和治理层对财务报表的包袱 山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券                  投资基金的抓续谋划技艺，败露与抓续谋划关连                  的事项（如适用），并专揽抓续谋划假定，除非                  基金经管东说念主经管层策动进行清理、隔断运营或别                  无其他实际的选拔。                  基金经管东说念主治理层负责监督山证资管丰盈180天                  滚动抓有中短债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的场地是对财务报表举座是否不存在由于                  作弊或裂缝导致的紧要错报获取合理保证，并出 注册管帐师对财务报表审计的包袱 具包含审计意见的审计申报。合理保证是高水平                  的保证，但并不成保证按照审计准则执行的审计                  在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于    作弊或裂缝导致，淌若合理预期错报单独或汇总    起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作    出的经济决策，则时常觉得错报是紧要的。    在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们运    用处事判断，并保抓处事怀疑。同期，咱们也执    行以下责任：    大错报风险，想象和实施审计标准以移交这些风    险，并获取充分、妥贴的审计把柄，手脚发表审    计意见的基础。由于作弊可能波及联络、伪造、    挑升遗漏、空幻述说或凌驾于里面约束之上，未    能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未    能发现由于裂缝导致的紧要错报的风险。    计标准，但观念并非对里面约束的有用性发表意    见。    和作出管帐推断及关连败露的合感性。    性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，就可    能导致对山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债    券型证券投资基金抓续谋划技艺产生紧要疑虑    的事项或情况是否存在紧要不确定性得出论断。    淌若咱们得出论断觉得存在紧要不确定性，审计    准则要求咱们在审计申报中提请申报使用者注    意财务报表中的关连败露；淌若败露不充分，我    们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于约束    审计申报日可获取的信息。关联词，将来的事项或    情况可能导致山证资管丰盈180天滚动抓有中短    债债券型证券投资基金不成抓续谋划。    败露），并评价财务报表是否公允反应关连交易    和事项。    咱们与基金经管东说念主治理层就策动的审计范围、时    间安排和紧要审计发现等事项进行调换，包括沟                               通咱们在审计中识别出的值得心理的里面约束                               弱势。 管帐师事务所的称号                     中喜管帐师事务所（特殊精深合伙） 注册管帐师的姓名                      白银泉                         王孟萍                               北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A 管帐师事务所的地址                               座11层 审计申报日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金 申报截止日：2024年12月31日                                                                 单元：东说念主民币元                                        本期末                      上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                1，157，846.64           4，759，252.55 结算备付金                                      4，476，030.10           2，083，028.79 存出保证金                                        16，520.90               14，325.79 交易性金融资产             7.4.7.2            522，136，499.24           549，634，201.53 其中：股票投资                                               -                      -     基金投资                                              -                      -     债券投资                               522，136，499.24           549，634，201.53     资产支抓证券投                                                       -                      - 资     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产              7.4.7.3                 193，000.00               86，000.00 买入返售金融资产            7.4.7.4                           -                      - 应收清理款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                     1，023，646.90          90，893.33 递延所得税资产                                              -                  - 其他资产                                                 -                  - 资产整个                                 529，003，543.78        556，667，701.99                                      本期末                   上年度末     欠债和净资产          附注号 负 债： 短期告贷                                                 -                  - 交易性金融欠债                                              -                  - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                          -                  - 卖出回购金融资产款                            107，028，974.36        121，530，771.36 应付清理款                                     1，004，221.74                  - 应付赎回款                                      343，962.82                   - 应付经管东说念主酬金                                    105，126.78         110，531.14 应付托管费                                       17，521.13           18，421.85 应付销售办事费                                     29，278.57             765.58 应付投资照顾人费                                              -                  - 应交税费                                        64，972.31           80，090.08 应付利润                                                 -                  - 递延所得税欠债                                              -                  - 其他欠债                7.4.7.5                158，006.81         130，812.18 欠债算计                                 108，752，064.52        121，871，392.19 净资产： 实收基金                7.4.7.6          403，930，360.82        429，241，508.43 未分拨利润               7.4.7.7           16，321，118.44          5，554，801.37 净资产算计                                420，251，479.26        434，796，309.80 欠债和净资产整个                             529，003，543.78        556，667，701.99 份，其中A级基金份额净值1.0417元，基金份额总和230，791，033.56份，C级基金份额净 值1.0387元，基金份额总和173，139，327.26份。 管帐主体：山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金 本申报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东说念主民币元                                                      上年度可比期间                                      本期           神气       附注号        2024年01月01日至2                                                     金合同奏效日）至2 一、营业总收入                             16，244，838.66       19，975，907.34 其中：进款利息收入           7.4.7.8            72，891.80           85，444.56      债券利息收入                                     -                   -      资产支抓证券利息                                                 -                   - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                   - 列） 其中：股票投资收益           7.4.7.9                     -                   -      基金投资收益        7.4.7.10                     -                   -      债券投资收益        7.4.7.11         17，579，015.12       20，381，530.85      资产支抓证券投资 收益      贵金属投资收益       7.4.7.13                     -                   -      繁衍用具收益        7.4.7.14           -293，448.01                   -      股利收益          7.4.7.15                     -                   -      其他投资收益                                     -                   - 以“-”号填列）                                                 -                   - 填列）                                                   -                - 填列） 减：二、营业总支拨                              4，446，243.74     4，575，069.36 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总和（亏空总和以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -                - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后净                                                   -                - 额 六、抽象收益总和                              11，798，594.92    15，400，837.98 管帐主体：山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金 本申报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单元：东说念主民币元                                        本期       神气                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分拨利润               净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资         429，241，508.43        5，554，801.37   434，796，309.80 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -25，311，147.61       10，766，317.07     -14，544，830.54 填列） （一）、抽象收益                             -       11，798，594.92     11，798，594.92 总和 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -25，311，147.61        -1，032，277.85    -26，343，425.46 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    357，076，921.15         9，293，362.09    366，370，283.24               -382，388，068.76       -10，325，639.94   -392，713，708.70 款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分拨 利润产生的净资产                    -                    -                 - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间       神气      2023年03月07日（基金合同奏效日）至2023年12月31日               实收基金              未分拨利润                净资产算计 一、上期期末净资                             -                    -                 - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     -121，074，042.07        5，554，801.37    -115，519，240.70 填列） （一）、抽象收益                             -       15，400，837.98     15，400，837.98 总和 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资          -121，074，042.07         129，927.71    -120，944，114.36 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款         205，107，202.06       1，070，289.96    206，177，492.02                   -326，181，244.13        -940，362.25    -327，121，606.38 款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分拨 利润产生的净资产                        -       -9，975，964.32     -9，975，964.32 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 谢卫                     牛杰                        梁昊 —————————              —————————                 ————————— 基金经管东说念主负责东说念主               主管管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主     山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 由山西证券丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金（以下简称“原基金”）变 更而来。原基金于2022年10月8日经中国证监会证监许可20222389号文准予注册。由山 西证券股份有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作经管办法》等法律法例以及《山西证券丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投 资基金基金合同》、《山西证券丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金招募说 明书》和《山西证券丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 发起，并于2023年3月7日召募成立。原基金初次发售召募的有用认购资金东说念主民币 合298，924.11份基金份额；以上收到的实收基金共计东说念主民币550，315，550.50元，折合   原基金经中国证监会证监许可2024736号文准予变更注册。根据2025 年 2 月 28日 山证（上海）资产经管有限公司发布的《山证（上海）资产经管有限公司对于变更基金 经管东说念主并校正基金合同及托管契约的公告》，自 2025 年2 月 28 日起，“山西证券丰盈 债债券型证券投资基金”，基金经管东说念主由“山西证券股份有限公司”变更为“山证（上 海）资产经管有限公司” ，托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金为契约型 灵通式，存续期不定。   本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费、但不从本类别基金资产入网提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费， 而从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额，称为C 类基金份额。A 类、C 类基 金份额分别成立代码，分别计较和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《山证资管丰盈180天滚动抓有中短债债 券型证券投资基金基金合同》的相关规章，本基金投资于具有邃密流动性的金融用具， 包括国内照章刊行或上市的各类债券（国债、央行单子、金融债、地方政府债、政府支 抓债券、政府支抓机构债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 公开拓行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支 抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具、国债期货、信用繁衍品等法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须妥贴中国证监会的关连规章。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调理债券（可分离交易可转债的 纯债部分除 外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在 履行妥贴标准后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢免届时有用的法律法例和相 关 规章。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于中短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个交易日日终 在扣除国债期 货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5% 的现款或到期日在一 年以内的政府债券，前述现款资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如 果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履 行妥贴标准 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：中债抽象金钱(1-3 年)指数收益率*90%+银行一年期如期 进款利率（税后）*10%   本财务报表以抓续谋划为基础编制。    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业管帐准则 －基本准则》、各项具体管帐准则及关连规章(以下合称"企业管帐准则")进行编制。同 时，对于在具体管帐核算和信息败露方面，也参考了中国证券投资基金业协会校正的《证 券投资基金管帐核算业务指挥》、中国证监会制定的《对于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息败露经管办法》、《证券投资基金信息败露XBRL模板 第3号》过火他中国证监会颁布的关连规章，并按照《山证资管 丰盈180天滚动抓有中短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的 中国证监会发布的相关规章及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表妥贴企业管帐准则的要求，真确、齐备地反应了本基金2024年12月31日 的财务景象以及2024年度的谋划恶果和基金净值变动情况等相关信息。    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融用具，是指造成一方的金融资产并造成其他方的金融欠债或权益用具的合同。 当本基金成为金融用具合同的一方时，证实关连的金融资产或金融欠债。    (1) 金融资产    金融资产于开动证实时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资 产。    债务用具    本基金抓有的金融资产主要为债务用具，是指从刊行方角度分析妥贴金融欠债界说 的用具，分别收受以下两种方式进行计量：    以摊余成本计量：本基金经管以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同 现款流量为场地，且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相 一致，即在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付。本基金抓有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行进款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将抓有的未鉴别为以摊余成本计量 的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金抓有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支抓证券投资，在资产欠债表中 以交易性金融资产列示。   权益用具   权益用具是指从刊行方角度分析妥贴权益界说的用具。本基金将对其莫得约束、共 同约束和紧要影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产欠债表中列示为交易性金融资产。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动证实时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。   金融资产或金融欠债在开动证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支抓证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关连交易 用度计入开动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债收受实质利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证实损失准备。   本基金商量相关昔时事项、当前景象以及对将来经济景象的预测等合理且有依据的 信息，以发生走嘴的风险为权重，计较合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，证实预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进 行计量。金融用具自开动证实后信用风险未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失策量损失准备；金融用具自开动证实后信用风险已显赫加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融用具自开动证实后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该用具通盘存续期的预期信用损失策量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自开动 证实后并未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照将来12个月内的预期信用 损失策量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实质利率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实质利率计较利息收入。   对于其他各类应收款项，不管是否存在紧要融资因素，本基金均按照通盘存续期的 预期信用损失策量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产得志下列条件之一的，赐与隔断证实：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同权柄隔断；(2) 该金融资产已滚动，且本基金将金融资产系数权上实在系数的风险和 报 酬滚动给转入方；或者(3) 该金融资产已滚动，固然本基金既莫得滚动也莫得保留金融 资产系数权上实在系数的风险和酬金，可是罢休了对该金融资产约束。   金融资产隔断证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分还是撤消时，隔断证实该金融欠债或义务已撤消 的部分。隔断证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   （1）交易所商场交易的固定收益品种的估值:（a）交易所上市交易或挂牌转让的固 定收益品种（本基金合同另有规章的 除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品 种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金经管东说念主与托管东说念主另行协商约定；（b）交 易所上市实行全价交易的债券，收用第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所 含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；（c）交易所上市不存在活跃商场的 有价证券，收受估值时刻确定公允价值。交易所上市的资产支抓证券，收受估值时刻确 定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:（a）对在交易所商场刊行未 上市或未挂牌转让的固定收益品种，收受估值 时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；（b）初次公开拓行未上市的债券，收受估值技 术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）世界银行间债券商场交易的债券、资产支抓证券等固定收益品种，以第 三方 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价 格的债券，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）国债期货合约按照估值当日结算价估值，如估值日无结算价且最近交易 日后 经济环境未发生紧要变化，按最近交易日结算价估值。    （6）抓有的银行如期进款或见知进款以本金列示，根据进款契约列示的利息 总和 或约定利率每当然日计提利息。    （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采选 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    （8）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但经管东说念主 照章 应当承担的估值包袱不因托福而免除；采选的第三方估值机构未提供估值价 格的，依照 相关法律法例及《企业管帐准则》要求收受合理估值时刻确定公允价值。    （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基 金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。    （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错收受舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。    （11）关连法律法例以及监管部门有强制规章的，从其规章。如有新增事项， 按国 家最新规章估值。    金融资产和金融欠债应当在资产欠债表内分别列示，不得相互抵销。可是，同期满 足下列条件的，应当以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示：    （1）企业具有抵销已证实金额的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的；    （2）交易两边策动以净额结算，或同期变现该金融资产和归还该金融欠债。    不得志隔断证实条件的金融资产滚动，转出方不得将已滚动的金融资产和关连欠债 进行抵销。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申 购和赎回分别包括基金调理所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金 减少。    损益平准金包括已闭幕损益平准金和未闭幕损益平准金。已闭幕损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已闭幕收益/(损失)占基 金净值比例计较的金额。未闭幕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款 项中包含的按累计未闭幕利得/(损失)占基金净值比例计较的金额。损益平准金于基金申 购证实日或基金赎回证实日证实。   未闭幕损益平准金与已闭幕损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全 额转入"未分拨利润/(累计亏空)" 。   债券投资和资产支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价计较的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和资产支抓证券刊行 企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金经管东说念主交纳的升值税后的净额证实为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按刊行价计较的利率)或合同利率计较的利息证实为公允价 值变动损益；于科罚时，其科罚价钱与开动证实金额之间的差额扣除关连交易用度后的 净额证实为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在抓有期间证实的利息收入按实质利率法计较，实质利率法与直线法各异 较小的则按直线法计较。   本基金的经管东说念主酬金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和计较方法逐日证实。   其他金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按实质利率法计较，实质利率法与直线法 各异较小的则按直线法计较。   （1）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度 后的余额，基金已闭幕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （2）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指约束收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已闭幕 收益的孰低数。   （3）基金收益分拨原则   （a）在妥贴相关基金分成条件的前提下，基金经管东说念主不错根据实质情况进行收益 分拨，具体分拨有筹划详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦3个月 可不进行收益分拨；   （b）本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；    （c）对于收益分拨方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 红利 再投资所获取份额的运作期到期日与该原份额的运作期到期日雷同；    （d）基金收益分拨后各类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的 各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；    （e）合并类别的每一基金份额享有同中分拨权。    （f）法律法例或监管机关另有规章的，从其规章。    本基金以里面组织结构、经管要求、里面申报轨制为依据确定谋鉴别部，以谋鉴别 部为基础确定申报分部并败露分部信息。谋鉴别部是指本基金内同期得志下列条件的组 成部分：(1)该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金经管东说念主 能够如期评价该组成部分的谋划恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)本基金能 够取得该组成部分的财务景象、谋划恶果和现款流量等相关管帐信息。淌若两个或多个 谋鉴别部具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个谋鉴别部。    本基金面前以一个单一的谋鉴别部运作，不需要败露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时收受的估值方法过火要道假定如下：    在银行间同行商场交易的债券品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的率领意见》收受估值时刻确定公允价值。本基金抓有的银 行间同行商场债券按现款流量折现法估值，具体估值模子、参数及闭幕由中央国债登记 结算有限包袱公司颓靡提供。    无。    无。    无。    根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收政策的见知》、 财税20081号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税201285号《对于实施上 市公司股息红利别离化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税2015101号《对于上市 公司股息红利别离化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税201636号《对于全面推 开营业税改征升值税试点的见知》、财税201670号《对于金融机构同行交易等升值税 补充政策的见知》、财税2016140号《对于明确金融房地产开拓西宾援助办事等升值税 政策的见知》、财税201756号《对于资管居品升值税相关问题的见知》过火他关连税 务法例和实务操作， 主要税项列示如下：    （1）证券投资基金(阻塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金)经管东说念主专揽基金买 卖股票、债券免征营业税和升值税；2018年1月1日起，公开召募证券投资基金运营过程 中发生的其他升值税应税行动，以基金经管东说念主为升值税征税东说念主，暂适用浅显计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。    （2）对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不交纳企业所得税。    （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应征税所得额；抓股期限进步1年的，股息红利所得暂免 征收个东说念主所得税。    对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规章计较 征税，抓股时间自解禁日起计较；解禁前取得的股息、红利收入络续暂减按50%计入应 征税所得额。上述所得和解适用20%的税率计征个东说念主所得税。    （4）基金卖出股票按0.10%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末 神气 活期进款                       1，157，846.64           4，759，252.55 就是：本金                      1，157，780.24           4，758，824.94       加：应计利息                       66.40               427.61       减：坏账准备                           -                     - 如期进款                                          -                            - 就是：本金                                         -                            -      加：应计利息                                   -                            -      减：坏账准备                                   -                            - 其中：进款期限1个月以                                               -                            - 内      进款期限1-3个                                               -                            -      月      进款期限3个月                                               -                            -      以上 其他进款                                          -                            - 就是：本金                                         -                            -      加：应计利息                                   -                            -      减：坏账准备                                   -                            -        算计                         1，157，846.64                  4，759，252.55                                                                单元：东说念主民币元                                           本期末      神气                             2024年12月31日                   成本           应计利息               公允价值         公允价值变动 股票                        -               -                -               - 贵金属投资-金交                           -               -                -               - 所黄金合约      交易所商场   133，375，060.95    2，302，144.54   134，957，404.54    -719，800.95 债      银行间商场   382，401，644.34    5，847，094.70   387，179，094.70   -1，069，644.34 券       算计     515，776，705.29    8，149，239.24   522，136，499.24   -1，789，445.29 资产支抓证券                    -               -                -               - 基金                        -               -                -               - 其他                        -               -                -               -      算计      515，776，705.29    8，149，239.24   522，136，499.24   -1，789，445.29                                            上年度末      神气                                 2023年12月31日                   成本              应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                           -               -                -               - 贵金属投资-金交                              -               -                -               - 所黄金合约      交易所商场     77，822，706.97      1，748，005.27    79，044，505.27     -526，206.97 债      银行间商场    461，004，218.48      9，634，946.26   470，589，696.26      -49，468.48 券       算计      538，826，925.45     11，382，951.53   549，634，201.53     -575，675.45 资产支抓证券                       -               -                -               - 基金                           -               -                -               - 其他                           -               -                -               -      算计       538，826，925.45     11，382，951.53   549，634，201.53     -575，675.45                                                                   单元：东说念主民币元                                            本期末      神气                                           公允价值              合同/口头金额                                                 备注                                     资产               欠债 利率繁衍用具                   -                   -                - - 货币繁衍用具                   -                   -                - - 权益繁衍用具                   -                   -                - - 其他繁衍用具          147，945.21         193，000.00                 - -      算计         147，945.21         193，000.00                 - -                                           上年度末      神气                                           公允价值              合同/口头金额                                                 备注                                     资产               欠债 利率繁衍用具                   -                   -                - - 货币繁衍用具                   -                   -                - - 权益繁衍用具                   -               -         - - 其他繁衍用具          111，475.41      86，000.00          - -     算计          111，475.41      86，000.00          - - 本基金抓有的繁衍品为信用风险缓释用具。 本基金本申报期末未抓有买入返售金融资产。 本基金本申报期末未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。                                                       单元：东说念主民币元                                 本期末                 上年度末          神气 应付券商交易单元保证金                                   -                   - 应付赎回费                                         -                   - 应付证券出借走嘴金                                     -                   - 应付交易用度                                23，006.81           15，812.18 其中：交易所商场                                      -                   -      银行间商场                            23，006.81           15，812.18 应付利息                                          -                   - 预提用度                                 135，000.00          115，000.00          算计                          158，006.81          130，812.18                                                   金额单元：东说念主民币元          神气                                  本期  (山证资管丰盈180天滚动抓                 2024年01月01日至2024年12月31日        有中短债A)                基金份额（份）                账面金额 上年度末                           424，583，162.06              424，583，162.06 本期申购                           166，402，117.37              166，402，117.37 本期赎回（以“-”号填列）                 -360，194，245.87             -360，194，245.87 本期末                            230，791，033.56              230，791，033.56                                                          金额单元：东说念主民币元          神气                                  本期  (山证资管丰盈180天滚动抓              2024年01月01日至2024年12月31日       有中短债C)             基金份额（份）                         账面金额 上年度末                               4，658，346.37              4，658，346.37 本期申购                           190，674，803.78              190，674，803.78 本期赎回（以“-”号填列）                  -22，193，822.89              -22，193，822.89 本期末                            173，139，327.26              173，139，327.26                                                            单元：东说念主民币元       神气  (山证资管丰盈180天     已闭幕部分                未闭幕部分              未分拨利润算计  滚动抓有中短债A) 上年度末               6，039，596.47           -541，089.53        5，498，506.94 本期期初               6，039，596.47           -541，089.53        5，498，506.94 本期利润              11，421，923.68          -1，330，683.99      10，091，239.69 本期基金份额交易产                    -6，907，672.71           942，553.69       -5，965，119.02 生的变动数 其中：基金申购款           4，074，338.27           -460，148.38        3，614，189.89      基金赎回款        -10，982，010.98         1，402，702.07       -9，579，308.91 本期已分拨利润                        -                     -                  - 本期末               10，553，847.44           -929，219.83        9，624，627.61                                                             单元：东说念主民币元       神气  (山证资管丰盈180天      已闭幕部分               未闭幕部分                未分拨利润算计  滚动抓有中短债C) 上年度末                 62，214.60                 -5，920.17       56，294.43 本期期初                 62，214.60                 -5，920.17       56，294.43 本期利润               1，519，910.88              187，444.35      1，707，355.23 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           6，688，986.68            -1，009，814.48     5，679，172.20      基金赎回款          -877，971.53              131，640.50      -746，331.03 本期已分拨利润                       -                        -                - 本期末                7，393，140.63             -696，649.80      6，696，490.83                                                             单元：东说念主民币元                           本期                        上年度可比期间          神气        2024年01月01日至2 2023年03月07日（基金合同奏效 活期进款利息收入                     10，682.27                         37，693.53 如期进款利息收入                               -                                - 其他进款利息收入                               -                                - 结算备付金利息收入                    61，928.85                         47，360.89 其他                                280.68                          390.14          算计                  72，891.80                         85，444.56 本基金本申报期内无股票投资收益。 本基金本申报期内无基金投资收益。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                 上年度可比期间         神气              2024年01月01日至2         2023年03月07日（基金合同奏效 债券投资收益——利息收入                  23，350，544.85              23，668，985.77 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                  -5，771，529.73               -3，287，454.92 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                            - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                            - 收入         算计                    17，579，015.12              20，381，530.85                                                         单元：东说念主民币元                         本期                       上年度可比期间      神气           2024年01月01日至2024       2023年03月07日（基金合同奏效日）                       年12月31日                   至2023年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）              1，410，799，974.91                 1，202，698，132.71 成交总和 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑              1，383，787，106.26                 1，174，756，153.41 付）成本总和 减：应计利息总和                32，754，788.38                    31，208，135.47 减：交易用度                       29，610.00                         21，298.75 买卖债券差价收入                 -5，771，529.73                    -3，287，454.92 本基金本申报期无债券赎回差价收入。 本基金本申报期无债券申购差价收入。 本基金本申报期无资产支抓证券投资收益。 本基金本申报期无贵金属投资收益。 本基金本申报期无买卖权证差价收入。                                                     单元：东说念主民币元                             本期                 上年度可比期间          神气            2024年01月01日至2 2023年03月07日（基金合同奏效 信用风险缓释用具                      -293，448.01                        - 本基金本申报期无股利收益。                                                     单元：东说念主民币元                          本期                   上年度可比期间       神气称号          2024年01月01日至20       2023年03月07日（基金合同奏效日） ——股票投资                               -                           - ——债券投资                   -1，213，769.84                 -575，675.45 ——资产支抓证券投资                           -                           - ——基金投资                            -                          - ——贵金属投资                           -                          - ——其他                              -                          - ——权证投资                            -                          - ——信用风险缓释用具               70，530.20                  -25，475.41 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                        -                          - 值税         算计            -1，143，239.64                -601，150.86                                                  单元：东说念主民币元                          本期                 上年度可比期间          神气         2024年01月01日至2 2023年03月07日（基金合同奏效 审计用度                        15，000.00                15，000.00 信息败露费                      120，000.00               100，000.00 证券出借走嘴金                               -                      - 汇划手续费                       16，459.80                12，208.66 账户真贵费                       37，200.00                18，600.00 账户开立手续费                               -                400.00          算计                188，659.80               146，208.66    约束资产欠债表日，本基金无或有事项。    约束本财务报表批准报出日，本基金无需要败露的资产欠债表日后事项。        关联方称号                  与本基金的关系                        基金经管东说念主、基金注册登记机构、基金销 山证（上海）资产经管有限公司                        售机构 上海浦发银行股份有限公司           基金托管东说念主、基金代销机构 山西证券股份有限公司             基金经管东说念主的控股股东（母公司） 山西金融投资控股集团有限公司（"金控                        母公司的控股股东 集团"） 中德证券有限包袱公司             母公司的控股子公司 格林大华期货有限公司             母公司的控股子公司 山证投资有限包袱公司             母公司的控股子公司 山证翻新投资有限公司             母公司的控股子公司 山证国际金融控股有限公司           母公司的控股子公司 山证科技（深圳）有限公司           母公司的控股子公司 格林大华成本经管有限公司           母公司的控股子公司 山证国际证券有限公司             母公司的控股子公司 山证国际期货有限公司             母公司的控股子公司 山证国际融资有限公司             母公司的控股子公司 山证国际资产经管有限公司           母公司的控股子公司 山证国际投资有限公司             母公司的控股子公司 山证国际投资经管有限公司           母公司的控股子公司 汇互市品有限公司               母公司的控股子公司 山西国信投资集团有限公司           受金控集团约束 山西数据交易中心有限公司           受金控集团约束 山西省产权交易中心股份有限公司        受金控集团约束 山西股权交易中心有限公司           受金控集团约束 山西省融资再担保集团有限公司         受金控集团约束 山西信托股份有限公司             受金控集团约束 山西金融租借有限公司             受金控集团约束 中煤财产保障股份有限公司           受金控集团约束 山西太行产业投资基金经管有限公司       受金控集团约束 山西金控成本经管有限公司           受金控集团约束 山西省养老保障基金资产经管有限公司                       受金控集团约束 山西省交易集团股份有限公司                           受金控集团约束    所述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件坚忍。 本基金本申报期未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金本申报期未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                          金额单元：东说念主民币元                                                     上年度可比期间                        本期                                                    至2023年12月31日  关联方名                                      占当期                             占当期    称                                      债券成                             债券成                   成交金额                             成交金额                                      交总和                             交总和                                      的比例                             的比例 山西证券 股份有限              570，633，613.79     100.00%        779，583，219.93   100.00% 公司                                                          金额单元：东说念主民币元                                                     上年度可比期间                        本期  关联方名                                              至2023年12月31日    称                                 占当期                             占当期                   成交金额               债券回           成交金额              债券回                                      购成交                             购成交                                       总和的                                     总和的                                        比例                                      比例 山西证券 股份有限             9，488，700，000.00     100.00%            6，933，268，200.00     100.00% 公司 本基金本申报期无应支付关联方的佣金。                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期                  上年度可比期间             神气                                       至2024年12月31         奏效日）至2023年12月31                                             日                        日 当期发生的基金应支付的经管费                           1，277，873.65                    1，320，492.41 其中：应支付销售机构的客户真贵费                            498，930.31                      524，636.28      应支付基金经管东说念主的净经管费                          778，943.34                      795，856.13 本基金的经管费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。经管费的计较方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为逐日应计提的基金经管费 E为前一日的基金资产净值 基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金经管东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户信息 由基金经管东说念主通过书面面孔另行见知托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。                                                                      单元：东说念主民币元                                        本期                    上年度可比期间            神气                            至2024年12月31       效日）至2023年12月31日                                 日 当期发生的基金应支付的托管费                  212，978.93                  220，082.01 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为逐日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金经管东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户信息 由基金经管东说念主通过书面面孔另行见知托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。                                                        单元：东说念主民币元                                     本期  获取销售  办事费的                         当期发生的基金应支付的销售办事费  各关联方           山证资管丰盈180天滚动抓有            山证资管丰盈180天滚动抓有    称号                                                           算计                     中短债A                     中短债C 上海浦东 发展银行                                                            12，324. 股份有限                                                                 25 公司 山西证券 股份有限                         0.00                    6，810.54 公司    算计                        0.00                   19，134.79  获取销售                          上年度可比期间  办事费的              2023年03月07日（基金合同奏效日）至2023年12月31日  各关联方                   当期发生的基金应支付的销售办事费    称号     山证资管丰盈180天滚动抓有            山证资管丰盈180天滚动抓有              算计                  中短债A               中短债C 上海浦东 发展银行                                                  3，248.9 股份有限                                                        0 公司 山西证券 股份有限                     0.00              3，225.74 公司   算计                     0.00              6，474.64 本基金 A 类基金份额不收澌灭售办事费，C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.20%年费率计提。销售办事费的计较方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额逐日应计提的销售办事费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金经管东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户信息 由基金经管东说念主通过书面面孔另行见知托管东说念主。由登记机构代收，登记机构收到后按关连 合同规章支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 本基金本申报期未与关联方通过银行间同行商场进行过债券（含回购）交易。 本基金经管东说念主在本申报期无专揽固有资金投成本基金的情况。 本基金本申报期末无除基金经管东说念主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                              单元：东说念主民币元 关联方名              本期                 上年度可比期间    称        2024年01月01日至2024年12月31日           2023年03月07日（基金合同奏效日）                                                        至2023年12月31日              期末余额           当期利息收入                期末余额            当期利息收入 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 本基金的活期银行进款由基金托管东说念主浦发银行看守，按银行同行利率计息。 本基金本申报期未在承销期内参与关联方承销证券。   本基金本申报期毋庸作讲明的其他关联交易事项。 本基金本申报期内未进行利润分拨。 本基金本申报期末未抓有因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。 本基金本申报期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。   约束本申报期末2024年12月31日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易造成的 卖出回购证券款余额57，323，507.11元，所以如下债券手脚典质：                                                                  金额单元：东说念主民币元                                          期末估  债券代码         债券称号          回购到期日                  数目（张）          期末估值总和                                          值单价             N002             N001             N003B             N001   算计                                         604，000   62，264，644.22   约束本申报期末2024年12月31日止，本基金从事交易所商场债券正回购交易造成的 卖出回购证券款余额49，705，467.25元。   本基金为债券型基金，本基金主要投资于国债、金融债等具有邃密流动性的投资品 种，其预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于搀和型基金及股票型基金。本基金 在日常谋划行动中濒临的与这些金融用具关连的风险主要包括信用风险、流动性风险及 商场风险。   本基金经管东说念主的风险经管体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，公司董 事会、监事会、谋划经管层、各部门在各自的职责范围内履行全面风险经管的职责，建 立多端倪、相互联络、有用制衡的运行机制。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：董事会是公司风险经管和里面约束的最高决策机构，决定本公司的 风险经管场地，对风险经管的有用性承担包袱；   （2）监事会：监督董事会、谋划经管层在风险经管和里面约束责任中的履职情况；   （3）谋划经管层：负责落实风险经管场地，在东说念主力、物力等方面为风险经管责任 提供必要支抓。   （4）合规负责东说念主：手脚牵头负责东说念主，具体负责组织、互助、落实风险经管和里面 约束等责任；   （5）风险经管委员会：根据公司总体风险约束场地，将交易、运营风险约束场地 和要求分拨到各部门；谋划、互助各部门之间的风险经管过程；听取各部门风险经管工 作方面的陈说，确定将来一段时间各部门应要点心理的风险点，并诊疗与改进关连的风 险处理和约束策略；谋划向公司谋划经管层提交的基金运作风险申报；    （6）公募基金投资决策委员会：负责率领基金财产的运作、制定本基金的资产配 置有筹划和基本的投资策略；    （7）合规风控与内审部：负责对公募基金经管业务关连轨制、契约文献、经由等 进行合规性审核；组织落实公募基金经管业务的反洗钱责任；负责对公募基金经管业务 进行风险评估、监测、科罚、申报等；负责对公募基金经管业务如期、不如期地进行检 查、审计、监察稽核等。    （8）业务部门    风险经管是每一个业务部门最首要的包袱。各部门负责东说念主对本部门的风险负全部责 任，负责履行公司的风险经管标准，负责本部门的风险经管系统的开拓、执行和真贵， 用于识别、监控和镌汰风险。    公募基金经管业务风险约束场地是通过建立科学的风险驻扎体系、风险约束机制及 风险监测平台，实时发现、评估、隐没、处理公募基金经管业务运作中的各类风险，确 保公募基金经管业务合规开展，风险可测、可控、可承受。在风险识别、风险评估、风 险测量等的基础上，实时对多样风险进行监督、查验和评估，对风险进行经管约束，制 定风险约束决策，采取妥贴有用的风险约束法式，将风险约束在预期可承受的范围内， 闭幕风险经管场地。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家上市 公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的10%，且本基金与由本基金经管东说念主经管的其 他基金共同抓有一家公司刊行的证券不进步该证券的10%。    本基金的基金经管东说念主在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项清理，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同行商场交易前均通过对交易敌手的信用景象进行评估以约束相应的信用风险。本 基金的银行进款均存放于信用邃密的银行，申购交易均通过具有基金销售履历的金融机 构进行。                                            单元：东说念主民币元                          本期末             上年度末       短期信用评级 A-1                                -                 - A-1以下                                    -                    - 未评级                          82，248，989.93       149，618，410.93          算计                  82，248，989.93       149，618，410.93 注：未评级为国债、政策性金融债和超短期融资券。 本基金本申报期末未抓有按短期信用评级列示的资产支抓证券。 本基金本申报期末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                  单元：东说念主民币元                          本期末                   上年度末       永恒信用评级 AAA                         294，838，335.05       212，779，166.75 AAA以下                        41，861，608.22        99，197，905.03 未评级                         103，187，566.04        88，038，718.82          算计                 439，887，509.31       400，015，790.60 未评级债券为国债、央行单子及政策性金融债等免评级债券。 本基金本申报期末无按永恒信用评级列示的资产支抓证券投资。 本基金本申报期末无按永恒信用评级列示的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时碰到资金缺少的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫穷或因投资聚集而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金所抓大部分证券在银行间同行商场交易， 其余亦可在证券交易所上市，均能以合理价钱当令变现。此外本基金抓有一家公司刊行 的证券，其市值不进步基金资产净值的10％；本基金经管东说念主经管的全部基金抓有一家公 司刊行的证券，不进步该证券的10％。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主于灵通期逐日对本基金的申 购赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之 相匹配。本基金的基金经管东说念主在基金合同中想象了大量赎回条件，约定在极度情况下赎 回请求的处理方式，约束因灵通申购赎回模式带来的流动性风险。    本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规章》（自2017年10月1日起 引申）等法例的要求对本基金组合股产的流动性风险进行经管，通过颓靡的风险经管部 门对本基金的组合抓仓聚集度方针、流畅受限制的投资品种比例等流动性方针进行抓续 的监测和分析。    本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产流畅暂时受限制不成开脱转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金移交流动性需求，其上限一般不进步基金抓有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的    基金经管东说念主严格按照法律法例的相关规章和基金合同约定的投资范围与比例限制 进行投资经管，使基金组合股产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，申报期内未发生 流动性风险事件。    商场风险是指基金所抓金融用具的公允价值或将来现款流量因所处商场各类价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融用具均濒临由于商场利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融用具还濒临每个付息期间闭幕根据商场利率再行订价时对于将来现款流影响 的风险。    本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。    本基金的基金经管东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过诊疗投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。                                                                                   单元：东说念主民币元 本期末     日  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资       1，732，489.10   25，134，679.23   383，438，689.39   111，830，641.52          -              -   522，136，499.24 产 繁衍金                      -               -                -                -          -    193，000.00       193，000.00 融资产 应收申                      -               -                -                -          -   1，023，646.90     1，023，646.90 购款 资产总 计  欠债 卖出回 购金融     107，028，974.36               -                -                -          -              -   107，028，974.36 资产款 应付清                      -               -                -                -          -   1，004，221.74     1，004，221.74 算款 应付赎                      -               -                -                -          -    343，962.82       343，962.82 回款 应付管 理东说念主报                  -               -                -                -          -    105，126.78       105，126.78 酬 应付托                      -               -                -                -          -     17，521.13         17，521.13 管费 应付销 售办事                  -               -                -                -          -     29，278.57         29，278.57 费 应交税                      -               -                -                -          -     64，972.31         64，972.31 费 其他负                      -                -                -                -          -    158，006.81       158，006.81 债 欠债总 计 利率敏 感度缺     -99，646，087.62    25，134，679.23   383，438，689.39   111，830，641.52          -   -506，443.26    420，251，479.26 口 上年度     末     日 资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资      15，805，813.97   114，538，940.90   408，484，460.36    10，804，986.30          -              -   549，634，201.53 产 繁衍金                      -                -                -                -          -     86，000.00         86，000.00 融资产 应收申                      -                -                -                -          -     90，893.33         90，893.33 购款 资产总 计 欠债 卖出回 购金融     121，530，771.36                -                -                -          -              -   121，530，771.36 资产款 应付管 理东说念主报                  -                -                -                -          -    110，531.14       110，531.14 酬 应付托                      -                -                -                -          -     18，421.85         18，421.85 管费 应付销 售办事                  -                -                -                -          -        765.58           765.58 费 应交税                      -                -                -                -          -     80，090.08         80，090.08 费 其他负                       -                -                -               -      -      130，812.18      130，812.18 债 欠债总 计 利率敏 感度缺      -98，868，350.26   114，538，940.90   408，484，460.36   10，804，986.30      -     -163，727.50   434，796，309.80 口     假定                          除商场利率除外的其他商场变量保抓不变                                                      对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                                  （单元：东说念主民币元）                   关连风险变量的变动                                                             本期末                上年度末     分析            商场利率下落25个基点                                        1，704，901.44         2，041，753.26            商场利率上涨25个基点                                       -1，692，292.64         -1，983，630.48     外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。     其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和 外汇汇率除外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的债券，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己 谋划情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券商场举座波动的影响。     本基金通过投资组合的踱步化镌汰其他价钱风险。本基金对债券的投资比例不低于 基金资产的80%；本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%。     本基金经管东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。通过对宏不雅经济情况及政 策的分析，纠合证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选拔妥贴基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基 金经管东说念主如期纠合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动移交可能发生的商场价钱风险。                                                金额单元：东说念主民币元                     本期末                      上年度末                                  占基金                       占基金      神气                                  资产净                       资产净                公允价值                       公允价值                                  值比例                       值比例                                   (%)                       (%) 交易性金融资                              -        -                -        - 产－股票投资 交易性金融资                              -        -                -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -        -                -        - 资 繁衍金融资产                              -        -                -        - －权证投资 其他                 193，000.00      0.05        86，000.00     0.02      算计         522，329，499.24   124.29   549，720，201.53   126.43 于2024年12月31日，本基金未抓有交易性权益类投资，因此除商场利率和外汇汇率除外 的商场价钱因素的变动对于本基金资产净值无紧要影响。     公允价值计量闭幕所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有伏击真谛的输入值 所属的最低端倪决定：     第一端倪：雷同资产或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价。     第二端倪：除第一端倪输入值外关连资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值。     第三端倪：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                                本期末                   上年度末      公允价值计量闭幕所属的端倪 第一端倪                                       -                      - 第二端倪                          522，329，499.24         549，720，201.53 第三端倪                                       -                      -              算计               522，329，499.24         549，720，201.53      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停 时的交易不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估 值诊疗中收受的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，确定关连股票和债券公允价 值应属第二端倪照旧第三端倪。      于2024年12月31日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。      约束资产欠债表日本基金无需要讲明的其他伏击事项。                      §8 投资组合申报                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比 序号            神气                  金额                                                        例(%)       其中：股票                                    -                  -      其中：债券                         522，136，499.24    98.70            资产支抓证券                               -        -      其中：买断式回购的买入返售金                                                 -        -      融资产 本基金本申报期末未抓有股票。 本基金本申报期末未抓有港股通股票。 本基金本申报期末未抓有股票。 本基金本申报期内未进行股票交易。 本基金本申报期内未进行股票交易。 本基金本申报期内未进行股票交易。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种                公允价值              占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                  20，163，123.29                       4.80                                                             金额单元：东说念主民币元 序                                                                   占基金资产          债券代码            债券称号         数目（张）          公允价值 号                                                                   净值比例(%) 本基金本申报期末未抓有资产支抓证券。 本基金本申报期未抓有贵金属。 本基金本申报期末未抓有权证。      本基金本申报期末未抓有股指期货，莫得关连政策。      本基金本申报期末未抓有国债期货，莫得关连政策。      本基金本申报期末未抓有国债期货，莫得关连投资评价。 的，或在申报编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形。 选股票库的情况。                                             单元：东说念主民币元 序号            称号                       金额 本基金本申报期末未抓有处于转股期的可调理债券。 本基金本申报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                           §9 基金份额抓有东说念主信息                                                               份额单元：份        抓                                    抓有东说念主结构        有                      机构投资者                     个东说念主投资者  份额    东说念主     户均抓有的                                            占总  级别    户     基金份额                                                   占总份                            抓有份额            份额       抓有份额        数                                                            额比例                                            比例        (户) 山证 资管 丰盈1 滚动      66                                   9% 抓有 中短 债A 山证 资管 丰盈1           92，390.25             0.00   0.00%   173，139，327.26 100.00% 滚动 抓有 中短 债C 算计         90，975.31     23，509，992.16   5.82%       380，420，368.66   94.18% 本申报期末，本基金经管东说念主的从业东说念主员未抓有本基金。 本申报期末，本基金经管东说念主的从业东说念主员未抓有本基金。                        §10 灵通式基金份额变动                                                                       单元：份                            山证资管丰盈180天滚                山证资管丰盈180天滚                               动抓有中短债A                    动抓有中短债C 基金合同奏效日(2023年03月07 日)基金份额总和 本申报期期初基金份额总和                       424，583，162.06                4，658，346.37 本申报期基金总申购份额                        166，402，117.37              190，674，803.78 减：本申报期基金总赎回份额                      360，194，245.87               22，193，822.89 本申报期基金拆分变动份额                                     -                          - 本申报期期末基金份额总和                       230，791，033.56              173，139，327.26 申报期期间基金总申购份额含红利再投、调理入份额；基金总赎回份额含调理出份额。                         §11 紧要事件揭示   本申报期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   （1）基金经管东说念主的紧要东说念主事变动 为山证（上海）资产经管有限公司副总司理的议案》，答允聘请薛嘉赞同道为山证资管 副总司理，任期与公司第一届董事会任期一致。 向监事会请求辞离职工监事职务，辞职后，彭敬怡女士不再担任公司职工监事，其他职 务不变。根据《公法则》《公司规章》等法律、法例及公司相关规章，彭敬怡女士的辞 职将导致公司监事东说念主数低于监事会法定最低东说念主数，因此，彭敬怡女士的辞职请求于公司 增补新任监过后奏效。 司监事，任期与公司第一届监事会任期一致。 原因，向董事会请求辞去副总司理职务，辞职后，刘润照先生不在公司担任任何职务。   （2）基金托管东说念主的专门基金托管部门的紧要东说念主事变动   申报期内，基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   （1）本申报期内，无波及基金经管东说念主的诉讼。   （2）本申报期内，无波及基金财产的诉讼。   （3）申报期内，不波及本基金托管业务的诉讼。   本申报期内本基金投资策略未发生改动。   本申报期内本基金未改聘管帐师事务所。本申报期应支付给中喜管帐师事务所（特 殊精深合伙）审计用度15，000元。约束申报期末，该审计机构向本基金提供审计办事的 相连年限：自基金合同奏效日起于今。 本申报期内，本基金经管东说念主过火关连高等经管东说念主员无受检讨或处罚等情况。 申报期内，未发生基金托管东说念主过火高等经管东说念主员受检讨或处罚等情形。                                                                       金额单元：东说念主民币元         交                  股票交易                              应支付该券商的佣金         易  券商     单                                 占当期股                            占当期佣     备  称号     元              成交金额               票成交总                佣金          金总量的     注         数                                 额的比例                             比例         量 山西 证券 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而算计支付该 券商的佣金算计，不只指股票交易佣金。 券商选拔标准：财务景象邃密、谋划行动范例、筹商实力较强的证券公司。其中财务状 况邃密、谋划行动范例以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无 紧要犯罪违纪事件为主要判断依据。筹商实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意 见为主要判断依据。 券商选拔标准：①对妥贴选拔标准的券商的办事进行评价；②拟定租用对象：由投研 部门根据以上评价闭幕拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程 序与备选券商签约。签约时，要明确签定契约两边的公司称号、托福代理期限、佣金率、 两边的权柄义务等。                                                                       金额单元：东说念主民币元                债券交易                      债券回购交易               权证交易          基金交易                                                   占当期债 券商名                    占当期债                                        占当期权          占当期基                                                   券回购成     称    成交金额          券成交总        成交金额                     成交金额   证成交总   成交金额   金成交总                                                   交总和的                        额的比例                                        额的比例          额的比例                                                    比例 山西证     570，633，613.             9，488，700，000. 券                79                         00  序号                    公告事项                             法定败露方式            法定败露日历      山西证券公募基金风险评价      闭幕(2024年11月)      山西证券丰盈180天滚动抓      有中短债债券型证券投资基      金招募讲明书更新（2024年      第1号）      山西证券丰盈180天滚动抓      有中短债债券型证券投资基      金更新招募讲明书的请示性      公告      山西证券丰盈180天滚动抓      金2024年第3季度申报      山西证券股份有限公司对于      职务的公告      山西证券丰盈180天滚动抓      金2024年中期申报      山西证券丰盈180天滚动抓      金2024年第2季度申报      山西证券股份有限公司对于      旗下部分基金加多玄元保障      代理有限公司为销售机构的      公告      山西证券丰盈180天滚动抓      有中短债债券型证券投资基      金(A类份额)基金居品贵府      摘抄更新      山西证券丰盈180天滚动抓      金(C类份额)基金居品贵府        摘抄更新        山西证券股份有限公司对于        告        山西证券丰盈180天滚动抓        金2024年第1季度申报        山西证券股份有限公司对于        为销售机构的公告        山西证券丰盈180天滚动抓        金2023年年度申报        山西证券丰盈180天滚动抓        金2023年第4季度申报                §12 影响投资者决策的其他伏击信息 本基金本申报期无单一投资者抓有基金份额比例达到或进步20%的情况。   无。 变更的文献；   基金经管东说念主或基金托管东说念主的住所。   投资者可到基金经管东说念主、基金托管东说念主的住所或基金经管东说念主网站免费查阅备查文献。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文献的复制件或复印件。   投资者不错通过以下途径筹商关连事宜：                                         山证（上海）资产经管有限公司                                           二〇二五年三月二十九日